2024-05-30 宣发部-柒月阅读(1581)

二叉树模型通过模拟多个时间点股票价格的可能路径，可以计算出不同路径下期权的价值，并据此确定期权的公平价格。在这个例子中，当黄金和白银的价格比回到1:5时，套利者就可以实现无风险收益。ETF申购赎回套利...

2024-05-26 宣发部-刘思颖阅读(824)

期货套利模型通常需要考虑期货合约的交割成本、利率因素和市场。套利定价理论（APT）由StephenRoss于1976年提出，基于三个基本假设：因子模型可以描述证券收益；市场上有足够的证券来分散风险；一...